Selon le mythe, Hercules a attiré les géants hors de leur cachette et a réussi à les vaincre lors de la gigantomachie sur l'île de Mykonos. En fait, on dit que les grandes formations rocheuses dispersés autour de l'île sont les corps pétrifiés des Géants. Le nom de l'île est associé au héros local Mykonos. Mykonos était le fils du roi de Délos, Anios, qui était à son tour le fils d'Apollon et de la nymphe Roious, descendante de Dionysos. La capitale de Mykonos, appelée Chora, est une petite ville typique des îles des Cyclades. Construite en amphithéâtre, la ville montre ses ravissantes petites maisons blanches aux formes cubiques, ses moulins à vent étincelants de blancheur, ses petites ruelles étroites embellies de bougainvillées et de jasmin, ses placettes ombragées...L'île de Mykonos possède autant d'églises qu'il y a de jours dans l'année. Toutes les petites chapelles et églises contribuent également à embellir les divers quartiers de Chora.L'ambiance au coeur de Chora est unique : on se perd avec plaisir dans ce labyrinthe de ruelles pour découvrir des maisons aux formes étonnantes, des petits cafés, des magasins de souvenirs...La ballade est surtout agréable durant la matinée lorsque l'île dort. Près du château Vénitien (Kastro), s'élève la fameuse église de la Panagia Paraportiani construite au XVIème siècle. Cette église est d'une étonnante beauté. Le fameux quartier "Petite Venise", symbole de Mykonos, est également digne d'être vue. Les maisons construites côte à côte constituent un mélange harmonique de couleurs et de formes...Elles possèdent des porches en bois de toutes les couleurs et de grands balcons qui dominent la mer. Pleine de charme, la “Petite Venise", devient la nuit, un quartier très branché qui accueille des centaines de jeunes. A Chora, près du port se trouve également un musée archéologique, qui expose essentiellement des collections de poteries, des vases, des bijoux en or, des statuettes en terre cuite... Au centre de la capitale se trouvent le Musée maritime et le la Musée d’art populaire. Enfin un nombre étonnant de bars et de boîtes de nuit sont concentrés au cœur de la capitale de Mykonos: Mykonos est l'île de la fête par excellence.